基于CTP的期货数据存储与策略交易系统
一、成果简介
金融投资行业逐渐走向数字化，越来越多的券商以及私募公司加入了量化投资的行列，在这一研究背景下，如何有效存储与利用交易所数据以及如何使用这些数据进行优化并生成投资策略成为了亟待解决的问题。本成果基于上期所的CTP接口，开发了一套成熟的数据存储处理以及策略交易系统，该系统能够处理并生成多种频率的棒线数据，并在对应架构中有序存储。同时支持实盘交易与在线实时优化，能够高度定制化，便于策略研究与实证。该成果可以在金融相关机构用户以及普通投资者用户中进行推广，便于机构用户在此基础上完成大规模开发以及普通投资者进行个性化定制。当前量化基金规模增速明显，大量用户都在从主观到量化的转型阶段，该成果可以帮助用户快速构建底层逻辑，具有广泛的市场前景。目前已投用于两家私募公司，并实盘产品上运行。
图1.数据与交易系统架构
二、应用领域
该成果能够应用于量化投资的数据采集与存储以及交易策略的优化与实现上，可在量化投资，大宗商品价格检测预警，大宗采购企业套期保值决策与银行大宗商品放贷领域和相关场景。主要面向用户为证券、基金、私募、证监会、交易所、企业、银行。
三、市场前景
该项目目前有一定数量的相似产品，但是与其他产品相比较该成果成本较低，能够高度定制化，同时将通信理论与数理金融方法相结合，能够为用户提供更新颖的视角。这些特征能够助力该成果能够在市场上保有一定的占有率。
图2.数据与交易系统界面
四、知识产权
知识产权为澳门新莆京娱乐娱城单独持有，出于相关考虑暂未申请专利或软件著作权。
五、合作方式
合作开发或其它方式。
六、对接方式
（1）合作意向方联系北理工技术转移中心；
（2）北理工技术转移中心沟通了解意向方情况；
（3）会同成果完成团队与意向方共同研讨合作方案。
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